الجمع بين انعكاس المتوسط واستراتيجيات التداول الزخم

الجمع بين متوسط ​​العائد واستراتيجيات التداول في الزخم
الحصول على فيا أب ستور قراءة هذه المشاركة في التطبيق لدينا!
كيف يتم الجمع بين الزخم والانعكاس استراتيجيات طويلة / قصيرة ديناميكيا في التداول؟
أنا أحاول أن أفهم كيف يمكن الجمع بين استراتيجيتين ديناميكيا في التداول: واحد يعني انعكاس والزخم الآخر.
طريقة واحدة (أيضا أبسط واحد) للقيام بذلك هي عن طريق توسيع / ​​تطبيع القيم من كلا الاستراتيجيتين وببساطة إضافتها. ومع ذلك، هذا لا يبدو أن يكون وسيلة ذكية جدا للقيام بهذه الأمور.
هل هناك طريقة (إحصائية / تحليل تقني / دسب / الخ) لفصل مخزونات الزخم عن المخزونات المتوسطة العائدة وتطبيق هذه الاستراتيجيات بشكل منفصل على تلك الأسهم على أساس ما إذا كانت أكثر عرضة للاتجاه من التراجع عن المتوسط؟ أو ربما بعض الطرق الأخرى للاستفادة من كل من الاستراتيجيات جنبا إلى جنب لتحقيق أعلى شارب؟
الزخم ومتوسط ​​العائد هي التسميات لوصف سلوك الأسهم نسبة إلى الفترة الزمنية قيد النظر. وهذا يعني أن نفس المخزون يمكن أن يكون مخزون الزخم عند نقطة واحدة من الزمن ويعني الأسهم العائدة في نقطة زمنية مختلفة. وبالمثل في الوقت نفسه، يمكن أن يكون المخزون على حد سواء مخزون الزخم ويعني الأسهم العائدة اعتمادا على الإطار الزمني الذي ينظر فيه واحد.
لذلك ما يساعد هو معيار موضوعي لتحديد متى الأسهم في حالة الزخم وعندما يكون في حالة انعكاس بالنسبة إلى الإطار الزمني الخاص بك. كشف هذا يمكن أن تكون معقدة أو بسيطة كما تريد أن تكون. والدقة ستكون الصفقة.
لا أعرف ما إذا كان يمكنني نشر رابط ولكن خلاف ذلك بعد الارتباط لديه دراسة واحدة بسيطة للكشف عن الزخم ومتوسط ​​مراحل الانتعاش من سهم حيوي وتداولها جنبا إلى جنب لانخفاض السحب إلى أسفل وعائد أعلى بالمقارنة مع الاستراتيجيات الفردية. دراسة: استراتيجية_التنويع.
إذا كان لديك نموذج جيد إلى حد ما لفصل النظام (يتطلب بالطبع قياسا كميا جيدا لتصنيفات نظام الدولة - الزخم والعودة) والاحتمال التنبئي (باستخدام شيء مثل مصفوفة انتقال الدولة ماركوف) - يمكن للمرء أن وزن المساهمات المقابلة إلى التالي احتمالات الدولة. وبطبيعة الحال، سوف نادرا ما تحصل على إجابة محددة التي يتم تنفيذها بسبب الطبيعة السرية للعمل.
ومع ذلك، هناك أدلة وافرة على أن الأموال تستخدم استراتيجيات الملكية، مقنعة في مصطلحات غامضة (مثل محايدة الاتجاه) وهذا دليل على فكرة أن استراتيجيات مماثلة يتم نشرها في الممارسة)

مخططات الأسهم الذكية.
تسخير قوة الشبكات العصبية للتنبؤ بالأسعار الحرجة في سوق الأسهم!
آخر الملاحة.
الزخم مقابل استراتيجيات التداول يعني انعكاس.
الزخم مقابل استراتيجيات التداول يعني انعكاس.
وتنقسم معظم استراتيجيات التداول إلى فئتين رئيسيتين: الزخم ومتوسط ​​الانعكاس. وتعتقد استراتيجيات الزخم أن الأمن الذي يتجه على الأرجح سيستمر في الاتجاه نفسه (سواء كان اتجاه صعودي أو هبوطي) في المستقبل المنظور. من ناحية أخرى، تفترض استراتيجيات انعكاس أن الأمن لن يبقى مفرطا لفترة طويلة من الزمن، وسوف يعود في النهاية إلى & # 8220؛ يعني & # 8221؛ أو القيمة العادلة. كلا النوعين من الاستراتيجيات يمكن أن تجعل التجار طن من المال في البيئة المناسبة ولكن هناك & # 8217؛ ق نادرا ما أي وسيلة أحمق واقية من التنبؤ التي هي البيئة الكامنة في المستقبل القريب.
استراتيجيات الزخم.
تعرف استراتيجيات الزخم باسم & # 8220؛ تريند فولوينغ & # 8221 ؛. ترى السهم يسير في اتجاه صعودي وشرائه، وتوقع الاتجاه إلى الاستمرار. أو ترى الأسهم انزلاق أسفل في القط الميت ترتد وكنت قصيرة ذلك، ونتوقع أن تنخفض إلى أبعد من ذلك. إذا سمعت الكلمات & # 8220؛ فإن الاتجاه هو صديقك & # 8221؛ أو & # 8220؛ شراء عالية، بيع أعلى & # 8221؛، أنت & # 8217؛ من المحتمل التعامل مع تاجر الزخم أو المستثمر.
استراتيجيات الزخم هي بعض من الأسهل للتجار المبتدئين لتنفيذ منذ قواعد الدخول بسيطة: ابحث عن الأسهم التي تتجه بشكل واضح في اتجاه معين والتجارة في هذا الاتجاه. رمي في مؤشر الزخم مثل كروس المتحرك المتوسط ​​لغرس المزيد من الثقة في التجارة الخاصة بك إذا أردت. بعد كل شيء، لم يذهب داو من 1000 إلى 11000 من 1982 إلى 2000 أو من 7000 إلى 18000 من 2009 إلى 2014 في يوم واحد أو حتى عام واحد؛ الاتجاه التالي الصفقات يمكن أن يثبت أن تكون مربحة جدا إذا كنت تلعب بشكل صحيح ومع القليل من الصبر.
للأسف، الاتجاهات دون & # 8217؛ ر تستمر إلى الأبد والأشياء يمكن الحصول على قبيحة عندما كنت، جنبا إلى جنب مع عدد لا يحصى من التجار الآخرين، يتم القبض على الجانب الخطأ عند انتهاء الاتجاه. بعض الطرق للحد من الخسائر الخاصة بك في حالة التغييرات الاتجاه ما يلي:
تعيين أمر وقف الخسارة عند مستوى دعم / مقاومة رئيسي أو عند أقصى خسارة تريد أن تتكبدها في هذه الصفقة، والتي تعد أصغر من أي وقت مضى. تتحرك (زائدة) وقف الخسارة كما يتحرك الأمن الخاص بك على طول الاتجاه الخاص بك. مراقبة أمن أنماط الرسم البياني التي تنطوي على تدهور في الاتجاه (أي الرأس والكتفين).
على افتراض بذل العناية الواجبة في إدارة المخاطر الخاصة بك، أنت أقل عرضة لتحمل خسائر كبيرة مع استراتيجية الزخم على المدى الطويل مقارنة مع استراتيجية انعكاس المتوسط ​​الذي هو أكثر عرضة للبجعات السوداء.
استراتيجيات انعكاس المتوسط.
إن انعكاس المتوسط ​​هو ظاهرة تتم مالحظتها بشكل متكرر في األسواق المالية حيث يكون مستوى األمان بعيدا جدا عن ما يعتبر قيمته العادلة & # 8221؛ وإما عكس الاتجاه نحو القيمة العادلة أو توحيدها جانبيا إلى أن تؤدي العوامل الأساسية أو الاقتصادية إلى أن تتناسب القيمة العادلة تقريبا مع سعر السوق الحالي. (بي & # 8220؛ فالو فالو & # 8221 ؛، I & أمب؛ # 8217؛ t يعني القيمة الدفترية لأمنك، ولكن يعني & # 8220؛ يعني & # 8221؛ المحللون المستهدفون السعر والتجار يعتبرون أمانك يستحق بغض النظر عن القيمة السوقية الحالية.) في حين أن استراتيجيات الزخم تعني ببساطة اتباع هذا الاتجاه، يعني استراتيجيات انعكاس تنطوي على الرهان ضد هذا الاتجاه. بما أن استراتيجيات الزخم هي بسيطة نسبيا للدخول وتكون عادة أقل خطورة، هناك & # 8217؛ s لا حاجة لمعرفة المزيد عن استراتيجيات انعكاس يعني الحق؟
معظم الأسواق والأوراق المالية الفردية لا تتجه أكثر قليلا من نصف الوقت. يمكنك إعادة طرح طن من فرص التداول إذا كنت تركز فقط على الزخم. وكما نوقش سابقا، فإن بعض الاتجاهات تميل إلى أن تنتهي بشكل مذهل للغاية لأن معظم التجار في هذا الأمن الخاص يدركون أنهم قد وقعوا على الجانب الخطأ ويفرغونه بشكل يائس أو يجبرون على الخروج بسبب خسائرهم. تجارة جيدة التوقيت للاستفادة من نهاية الاتجاه يمكن أن تكسب لك طن من المال في فترة قصيرة من الزمن على الرغم من أن هذا & # 8217؛ ق عادة أسهل من القيام به.
إن الدخول في تجارة عائد متوسط ​​ليس بسيطا مثل بدء تجارة الزخم. يميل السهم في الحركة إلى البقاء في الحركة، وكنت بحاجة إلى سبب وجيه للاعتقاد أنها لن تستمر في مسارها. ابحث عن علامات التدهور أو الضعف مثل زيادة التقلبات قبل محاولة اختيار أعلى أو أسفل. إذا كنت تريد أن تكون آمنة، ابحث عن اتجاه جديد يتطور في الاتجاه المعاكس على إطار زمني أقصر واتبع ذلك (على سبيل المثال، الرهان على القمة باتباع الاتجاه الهبوطي الذي شكل حديثا على الرسم البياني اليومي في حين أن الرسم البياني الأسبوعي لا يزال في اتجاه صاعد.)
للتأكد من أنك لا تتكبد خسائر فادحة، عليك أن تبقى أكثر يقظة عند اتباع استراتيجية عائد متوسط ​​بما في ذلك:
تحديد مقدار رأس المال الذي تريده للمخاطرة في صفحتك ووضع وقف الخسارة للتأكد من أن الخسائر الخاصة بك سوف توج. التطلع إلى أنماط مخططات الأسهم، وخاصة المثلثات الصاعدة أو الهابطة، التي قد تنبئ التغيير من نظام متوسط ​​العائد إلى نظام الزخم.
الجمع بين الزخم ومتوسط ​​الانعكاس.
من الخبرة، عند تصميم أنظمة التداول القائمة على القواعد الخاصة بك، انها عادة ليست فكرة جيدة للجمع بين كل من الزخم والمعايير التي تعتمد على عكس انعكاس في استراتيجية واحدة. وكثيرا ما تلغي معايير الزخم المعايير المتوسطة للارتداد المسببة للارتباك غير المقصود. بدلا من ذلك، حاول إنشاء استراتيجيتين بدلا من ذلك: واحدة تستند فقط على الزخم واحد محض على انعكاس يعني. ثم، تقسيم رأس المال الذي كنت في الأصل لاستراتيجية واحدة واحدة بين الاستراتيجيات الجديدة وتجارة كل استراتيجية بشكل مستقل.
استراتيجيات أخرى.
لا تقتصر استراتيجيات التداول بشكل كامل على الزخم أو أنواع الانعكاس المتوسطة. العديد من استراتيجيات التداول مدفوعة البيانات لا تسعى على وجه التحديد أي من هذه المواضيع المشتركة. نموذج الشبكة العصبية I & # 8217؛ الذي يظهر هنا، على سبيل المثال، هو مثال واحد على هذه الاستراتيجية مدفوعة البيانات.

الجمع بين متوسط ​​العائد واستراتيجيات التداول الزخم في أسواق الصرف الأجنبي.
وتوثق الأدبيات في أسواق الأسهم وجود ظاهرة انعكاس وظاهرة زخم. ويجد الباحثون في أسواق الصرف الأجنبي أن أسعار صرف العملات الأجنبية تظهر أيضا سلوكيات أقرب إلى الزخم ومتوسط ​​العائد. وتنفذ هذه الورقة استراتيجية تجارية تجمع بين متوسط ​​العائد والزخم في أسواق الصرف الأجنبي. وقد صممت هذه الاستراتيجية في الأصل لأسواق الأسهم، ولكنها تولد أيضا عوائد غير طبيعية عند تطبيقها على انحرافات تكافؤ الفوائد المكشوفة لخمسة بلدان. وأرى أن نمط المواقف التي نشأت في أسواق الصرف الأجنبي يشبه نوعيا في أسواق الأسهم. ومن الناحية الكمية، تؤدي هذه الاستراتيجية أداء أفضل في أسواق الصرف الأجنبي منها في أسواق الأسهم. كما أنه يتفوق على إستراتيجيات تداول العملات الأجنبية التقليدية، مثل صفقات التداول وقواعد المتوسط ​​المتحرك.
تصنيف جيل.
اختر خيارا لتحديد موقع / الوصول إلى هذه المقالة:
تحقق مما إذا كان لديك حق الوصول من خلال بيانات اعتماد تسجيل الدخول أو مؤسستك.

الجمع بين استراتيجيات الانتعاش المتوسط ​​واستراتيجيات الزخم في أسواق الصرف الأجنبي.
أكتوبر 20، 2017 بواسطة ألينا F. سيربين.
وتوضح هذه الورقة نجاح سلسلة من استراتيجيات الانعكاس المتوسطة، والزخم، والاستراتيجيات التجارية المصممة أصلا للاستخدام في الأسهم عند تطبيقها على أسواق الصرف الأجنبي. وتقاس العوائد بالانحرافات عن برنامج (إيب) (الذي يكشف عن تكافؤ الفوائد) الذي ينص على أن التغيرات في أسعار الصرف ينبغي أن تتضمن أي فروق في أسعار الفائدة بين عملتين. وخلصت الورقة إلى أنه يمكن استغلال برنامج التواصل مع المستخدمين (إيب) باستخدام استراتيجية الهجين المتوسط ​​/ الإرجاع / الزخم بسبب أوجه القصور في البرنامج.
وتشير البحوث الحالية إلى أن عوائد فكس تظهر ارتباطات إيجابية قوية على المدى القصير (سلوك الزخم) والارتباطات السلبية في المدى الطويل (متوسط ​​سلوك العودة). توضح هذه الدراسة استراتيجية هي مزيج من الزخم على المدى القصير وعائد المدى الطويل من الانحرافات من إيب ينتج عوائد غير طبيعية عند تطبيقها على سوق العملات الأجنبية. وتطبق هذه الإستراتيجية على انحرافات تعادل أسعار الفائدة من خلال دراسة 10 عملات متطورة وعالية السيولة خلال الفترة من 1978-2008، مع الدولار الأمريكي كعملة أساسية. يتم اختبار ثلاث محافظ: متوسط ​​العائد فقط، والزخم فقط، وزخم الجمع / متوسط ​​الانعكاس. كل استراتيجية تنتج نتائج ذات دلالة إحصائية.
يتم تقدير العائد لكل عملة باستخدام نظام شريان الحياة للسوق، ويتم تكوين المحفظة من خالل تقدير أعلى العوائد المتوقعة أقل عوائد المتوقعة) الحد األدنى & # 8211؛ دقيقة (ومراكز االحتفاظ لألشهر K التالية حيث K = 1، 3، 6 ، 9 أو 12. تظهر نتائج المعادلات أعلى عائد متوسط ​​لاستراتيجية متوسط ​​العائد / الزخم. تظهر الانحرافات العوائد المتوسطة تبدأ إيجابية والعودة بعد حوالي سنة واحدة عندما يختفي تأثير الزخم. ومع ذلك، بدءا من السنة الرابعة، ومتوسط ​​انعكاس استراتيجية تنتج عوائد إيجابية.
وتقارن هذه الورقة أيضا أوجه الشبه بين سلوك سوق العملات الأجنبية وسوق الأسهم، وتخلص إلى أن هذا التشابه يرجع إلى تحيزات سلوكية مماثلة تعمل في كلا السوقين، مما يؤدي إلى أوجه قصور مماثلة. في سوق الأسهم، غالبا ما يتفاعل المستثمرون مع المعلومات الجديدة ويخلقون زخما، مع مرور الوقت، يعود مرة أخرى إلى المتوسط. وفي سوق العملات الأجنبية، تميل أسعار الصرف إلى أن تكون لها استجابة مفرطة في حريتها للسياسة النقدية، ولكنها تعود بعد ذلك إلى التوازن على المدى الطويل. وقد تم تصمیم الاستراتیجیة في الأصل لاستخدامھا في تداول الأسھم، غیر أن ھذه الدراسة توضح أن الاستراتیجیة تحقق أداء أفضل في أسواق العملات الأجنبیة أکثر مما ھو الحال في أسواق الأسھم، وتنتج نسبة شارب أعلی من إستراتیجیات تداول العملات الأجنبیة المشترکة.
القادمة.
13 ديسمبر 12 م بتوقيت جرينتش.
ندوات سابقة.
نينجاترادر ​​3 جزء سلسلة الويبينار على ألغو التجارية بيثون والبيانات التاريخية فكست ريست استراتيجيات أبي ومؤشرات.
ألغو ترادينغ ويبينار فيديو: بت 3.
ألغو ترادينغ ويبينار فيديو: بت 2.
ألغو ترادينغ ويبينار فيديو: بت 1.
اتبع FXCM_MarketData.
كوانتنوس هو موقع التعليم من فكسم المجموعة. لن تقبل كوانتنوس المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأرباح التي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام أو الاعتماد على هذه المعلومات. لا تتحمل كوانتنوس أي مسؤولية عن الأخطاء أو عدم الدقة أو الإغفال. لا تضمن دقة واكتمال المعلومات، والنص، والرسومات، وصلات أو غيرها من البنود الواردة في هذه المواد. يتم تقديم أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو معلومات أخرى أو روابط لمواقع الجهات الخارجية الواردة في هذا الموقع كتعليق عام للسوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الخارجية لراحتك. هذه المواقع ليست ضمن سيطرتنا و كوانتنوس لا تؤيد ولا مسؤولة عن الأمن أو المحتوى أو توافر المعلومات الواردة في مواقع طرف ثالث.
آراء السوق: يتم تقديم أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو معلومات أخرى أو روابط لمواقع الجهات الخارجية الواردة في هذا الموقع كتعليق عام للسوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. لن تقبل كوانتنوس المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأرباح التي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام أو الاعتماد على هذه المعلومات. لا تتحمل كوانتنوس أي مسؤولية عن الأخطاء أو عدم الدقة أو الإغفال. لا تضمن دقة واكتمال المعلومات، والنص، والرسومات، وصلات أو غيرها من البنود الواردة في هذه المواد.
تحذير المخاطر: مجموعة فكسم لا تضمن الدقة ولن تقبل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام أو الاعتماد على المعلومات الواردة في ندوات عبر الإنترنت. قد تقدم مجموعة فكسم تعلیقات عامة لا یقصد بھا أن تکون مشورة استثماریة ولا یجب أن تفسر علی ھذا النحو. تداول العملات الأجنبية / عقود الفروقات ينطوي على مخاطر خسائر تزيد عن الأموال المودعة الخاصة بك وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. يرجى التأكد من أنك تفهم تماما المخاطر التي ينطوي عليها.